В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Заседания центральных банков, которые на прошлой неделе заправляли рынками, не привели к существенным изменениям, так как конкретная политика Федеральной резервной системы в отношении мер поддержки экономики позволила инвесторам сохранить оптимизм и веру в продолжение восстановления экономики. Однако ожидания того, что Европейский центральный банк, несмотря на все свои заявления, в ближайшем будущем также будет вынужден прибегнуть к мерам ужесточения своей политики из-за высокой инфляции, оставляют шанс покупателям евро на восстановление торгового инструмента в среднесрочной перспективе. Это и приводит к тому, что с каждым существенным снижением европейской валюты спрос на нее возвращается довольно активно. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по инфляции в США, которые определят дальнейшее направление американского доллара против ряда других мировых валют. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 196 880 до уровня 191 496, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 208 136 до уровня 197 634. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного восстановилась и составила -6 1388 против -11 256. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1599 против 1.1608.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В пятницу на фоне отсутствия желающих продавать евро застрял в узком боковом канале с очень низкой волатильностью – порядка 25 пунктов. Но, несмотря на это, было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Видно, как всеми силами покупатели евро пытаются вернуть себе под контроль сопротивление 1.1452, но из этого ничего не выходит. После очередной неудачной попытки образовывается сигнал на продажу. Однако до крупного падения евро в первой половине дня дело также не дошло. Движение вниз составило около 15 пунктов – вся внутридневная волатильность. Во второй половине дня было образовано несколько аналогичных сигналов, которые показали движение в 20+ пунктов.

Сегодня нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, однако внимание нужно обратить на данные по сальдо баланса внешней торговли и выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Возможно это хоть как-то расшатает рынок и приведет к всплеску волатильности. С технической точки зрения ничего особо не изменилось по сравнению с пятницей, так как пара продолжает находиться в узком боковом канале. Для возврата в рынок быков в ходе европейской сессии необходимо выбираться за пределы нового сопротивления 1.1474, так как лишь этот сценарий позволит остановить нисходящий тренд по паре. Обратный тест 1.1474 сверху вниз после публикации данных по еврозоне даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD в район 1.1514. Тот факт, что торговля ведется в районе средних скользящих, указывает на возможность реализации такого сценария. Прорыв 1.1514 и тест сверху вниз приведут к дополнительному сигналу на покупку и росту пары в район максимума 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1607. В случае сохранения давления на EUR/USD в первой половине дня только формирование ложного пробоя в области 1.1435 ограничит падение евро и приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции. При сценарии отсутствия активности на 1.1435 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1379, а вот открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1330 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи контролируют рынок, однако в любой момент могут потерять инициативу. Очень важно, о чем будет сегодня говорить президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Если она и дальше станет придерживаться сверхмягкого сценария, то давление на евро сохранится. Поэтому все, что необходимо медведям, – защита уровня 1.1474. Весь расчет в первой половине дня будет сделан на плохие данные по еврозоне и формирование ложного пробоя на этом уровне. Это образует первый сигнал на открытие коротких позиций, что даст отличную точку входа в рынок с целью снижения к поддержке 1.1435. Пробой и тест этой области снизу вверх усилят давление на EUR/USD и приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей, рассчитывающих в прошлую пятницу на более крупную восходящую коррекцию. Это откроет дорогу к новым минимумам: 1.1379 и 1.1330. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1474 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1514. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1562. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Фунт имеет все шансы на рост. Евро останется в канале. Видеопрогноз на 15 ноября

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает выстраивать восходящую коррекцию. Под прицелом быков 1.3458

В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Заседания центральных банков, которые на прошлой неделе заправляли рынками, не привели к существенным изменениям, так как конкретная политика Федеральной резервной системы в отношении мер поддержки экономики позволила инвесторам сохранить оптимизм и веру в продолжение восстановления экономики. Однако ожидания того, что Европейский центральный банк, несмотря на все свои заявления в ближайшем будущем также будет вынужден прибегнуть к мерам ужесточения своей политики из-за высокой инфляции, оставляют шанс покупателям евро на восстановление торгового инструмента в среднесрочной перспективе. Это и приводит к тому, что с каждым существенным снижением европейской валюты спрос на нее возвращается довольно активно. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по инфляции в США, которые определят дальнейшее направление американского доллара против ряда других мировых валют. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 196 880 до уровня 191 496, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 208 136 до уровня 197 634. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного восстановилась и составила -6 1388 против -11 256. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1599 против 1.1608.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что ставит под угрозу медвежий тренд.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Волатильность очень низкая, поэтому ориентироваться на этот индикатор пока не стоит.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.