Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1378 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Небольшой рост евро в первой половине дня произошел сразу после хороших данных по активности в еврозоне, однако из-за низкого объема торгов покупатели не получили нужной поддержки со стороны крупных игроков, что в конечном счете привело к возврату пары назад под 1.1378. Такой сценарий образовал ложный пробой и сигнал на открытие коротких позиций по евро. Во второй половине дня пара провалилась более чем на 50 пунктов от точки входа. Прорыв и обратный тест 1.1344 – уровень, который я давал в своем прогнозе на вторую половину дня, привели к дополнительной точке входа в короткие позиции. В результате евро упал еще на 40 пунктов.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. Неопределенная политика Европейского центрального банка вместе с его президентом Кристин Лагард, которая совсем недавно говорила о том, что необходимо действовать более агрессивно в случае ускорения инфляционного давления, а на прошлой неделе полностью изменила свою позицию, заводит трейдеров в тупик. Но, даже несмотря на рост положительной дельты, евро очень сильно просел по итогам отчетного периода. Происходит это на фоне риска военного конфликта России и Украины. В минувший понедельник Власти РФ признали независимость ЛДНР, что только усугубило геополитическую напряженность во всем мире. Еще одним весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. По данным протокола ФРС с февральского заседания, ожидается, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно — с уровня 218 973 до уровня 217 899, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 180 131 до уровня 170 318. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже, трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 47 581 против 38 842. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1305 против 1.1441 неделей ранее.
Покупатели активно проявляют себя около нижней границы бокового канала, просматриваемого с 14 февраля, однако в текущих условиях говорить об активных действиях пока не приходится. Сегодня выходит ряд статистики по Германии и Италии, которая в теории может положительно повлиять на направление пары EUR/USD. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций остается повторное снижения евро в первой половине для в район 1.1289 и формирование там ложного пробоя. Хорошие данные по индикатору условий деловой среды от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и особенно индикатору экономических ожиданий от IFO Германии приведут к дополнительному сигналу на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию пары в первой половине дня. Но, кроме ложного пробоя, также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1289 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этого уровня может привести к очередной крупной распродаже рисковых активов, особенно в случае военных действий на территории Украины. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки —1.1245. Однако входить в рынок советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума 1.1201, либо еще ниже – в районе 1.1154 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей будет возврат под контроль уровня 1.1318, чего вчера во второй половине дня сделать так и не удалось. Чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, так что выбраться выше будет не так просто. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по еврозоне наверняка усилят аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки с целью восстановления к в район максимумов 1.1347 и 1.1379. Выход за пределы этого диапазона вернет бычий рынок и приведет к обновлению 1.1414, где рекомендую фиксировать прибыль.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи держат рынок под своим контролем, и любые резкие изменения на политической арене могут еще больше оказать давления на рисковые активы. По этой причине лучше всего искать точки входа в короткие позиции. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1318. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Это образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD к уровню 1.1289, который уже тестировался сегодня в ходе азиатской сессии и в районе которого вряд ли теперь будет кто-то серьезный из покупателей. Слабые данные по Германии и снижение инфляции в Италии станут катализатором по наращиванию коротких позиций, а пробой и обратный тест 1.1289 снизу вверх сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1245 и откроет прямую дорогу на 1.1201, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня лишь укрепит новый медвежий тренд по евро. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1318 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1347. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1379 и 1.1414 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1289 приведет к росту евро. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1347.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
