Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Очень низкая волатильность в первой половине дня относительно, конечно, той, что наблюдалась в последнее время, не позволила добиться теста обозначенных мною уровней. Из-за этого не было и сигналов по входу в рынок. По всей видимости, ситуация во второй половине дня сильно не изменится, хотя на фоне действий ФРС можно ожидать более активных шагов покупателей американского доллара. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Во второй половине дня нет ни выступлений представителей Федеральной резервной системы, ни макроэкономических показателей по американской экономике, что, скорей всего, сохранит волатильность и дальше в рамках бокового канала 1.0965-1.1010. Надеюсь, до теста этих диапазонов дело всё-таки дойдет. Небольшое преимущество на стороне продавцов остается, так как торговля ведется в нижней части более широкого бокового канала 1.0965-1.1049. По этой причине быкам нужно всерьез задуматься над тем, как защищать поддержку 1.0965. Только ложный пробой образует первую точку входа в длинные позиции. Но для того, чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв середины бокового канала 1.1010, которую покупатели вчера успешно упустили во второй половине дня. Учитывая, что позитивных изменений в геополитической ситуации в мире у нас нет, вряд ли можно рассчитывать на возврат спроса на рисковые активы. Только прорыв и тест сверху вниз 1.1010, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1049 – верхняя граница бокового канала. Более дальней целью выступит максимум 1.1091, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1136 и 1.1181. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при хороших новостях по улучшению геополитической ситуации в Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0965 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0928, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0891 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Как и покупатели, медведи в первой половине дня были в некотором замешательстве и особо не проявляли себя. В ходе американской сессии на рынок могут прейти трейдеры, рассчитывающие на более агрессивную политику Федеральной резервной системы, что увеличит спрос на американский доллар. Продавцам нужно дальше думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.1010, так как от него зависит довольно многое. Там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, поэтому формирование ложного пробоя приведет к сигналу на продажу с целью снижения к поддержке 1.0965, от которой вчера быки действовали достаточно агрессивно, пытаясь сохранить восходящий тренд. Учитывая, что во второй половине дня важная статистика не выходит, вряд ли мы увидим стремительный прорыв этого уровня. Только закрепление ниже 1.0965 потянет за собой ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей, а обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням 1.0928 и 1.0891. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1010 быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на возврат к верхней границе бокового канала и возобновление восходящего тренда. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1049. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1091, либо еще выше – в районе 1.1136 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако, если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным в отличие от покупателей, которых стало намного меньше – оно и неудивительно на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла – с 1.0866 до 1.0942.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1015. Прорыв нижней границы в области 1.0970 приведет к более крупной распродаже евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
