Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1416, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом диапазоне привели к образованию хорошего сигнала на покупку в продолжение роста европейской валюты, а вышедшие фундаментальные данные по еврозоне сохранили шанс на рывок EUR/USD к дневным максимумам и их пробой. Так и произошло: пара обновила уровень 1.1450 и выбралась в район 1.1460, однако закрепиться на этом диапазоне не удалось. В результате – движение в 45 пунктов. Затем во второй половине дня можно было наблюдать за ложным пробоем на 1.1450, что привело к сигналу на продажу. По итогу евро свалился вниз на 30 пунктов. Торговля сохранилась в рамках бокового канала. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны, не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась и составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее.
Вчера торговля велась преимущественно в боковом канале, а фундаментальная статистика так и не позволила серьезно расшатать рынок. По всей видимости, аналогичная история повторится и сегодня, так как важные данные по еврозоне и США не публикуются. Небольшое преимущество продавцы получат в случае отсутствия активности быков на уровне 1.1413 – на него и сделан основной акцент в первой половине дня.
Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет снижения евро в первой половине дня. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1413, по аналогии с тем, что я разбирал чуть выше, а также хорошие данные по сальдо баланса внешней торговли Франции и изменению объема розничной торговли Италии привели к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на возобновление восходящего тренда, образованного на прошлой неделе. Но кроме этого также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1413 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этого уровня может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки — 1.1388. Однако входить в рынок советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума 1.1363, либо еще ниже – в районе 1.1336 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей будет возврат под контроль уровня 1.1446, чего вчера сделать так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по еврозоне наверняка усилят аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки с целью восстановления к верхней границе канала 1.1481. Выход за пределы этого диапазона вернет бычий рынок и приведет к обновлению максимумов: 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи пытаются взять контроль над рынком, но продавать даже на текущих максимумах желающих пока очень мало. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1446 – за пример можно взять вчерашнюю продажу от этого диапазона. Это образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения EUR/USD к нижней границе краткосрочного бокового канала 1.1413. За этот уровень вновь может начаться активная борьба – если, конечно, в рынке реально присутствует покупатель. Слабые данные по странам еврозоны вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1388 и откроет прямую дорогу на 1.1363. Более дальней целью выступит область 1.1336, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все старания покупателей на выстраивание бычьего рынка. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1446 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1481. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1514 и 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Покупатели евро и фунта продолжают накапливать позиции в расчете на дальнейший рост. Видеопрогноз на 8 февраля
GBP/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта пытаются забрать рынок под свой контроль. Нужен рост выше 1.3536
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить нисходящую коррекцию.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1446 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1413 усилит давление пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
