Вчера было образовано огромное количество сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2066 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона позволили получить точку входа на покупку фунта, что пока вылилось в движение вверх на 35 пунктов. Ложный пробой на 1.2100 во второй половине дня дал точку входа на продажу, но после снижения на 10 пунктов спрос на фунт вернулся. В результате: пробой и обратный тест 1.2100 вместе с сигналом на покупку принесли порядка 40 пунктов прибыли. Продажи на отскок от 1.2142 – еще 40 пунктов. Финалом дня стал прорыв и обратный тест 1.2142 с точкой входа в короткие позиции и обвалом на 85 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня выходит ряд статистики, который может перечеркнуть все старания покупателей фунта, наблюдаемые в начале этой недели. Очень важно обратить внимание на цифры по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, а также на количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании. Но самым важным будет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в своей речи может пролить свет на будущую политику регулятора в отношении ставок уже с учетом полученной информации в конце прошлого месяца. Если же давление сохранится в первой половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, быкам всеми силами необходимо защищать 1.2009. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дадут сигнал на покупку в расчете на продолжение восходящей коррекции к области 1.2053 – промежуточное сопротивление, в районе которого проходят средние скользящие. Только при закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона буду ставить на продолжение более активного роста GBP/USD к максимуму 1.2097. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2138, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2009 еще в первой половине дня, а может случить ся так, что вчерашнее падение только будет набирать обороты, медведи вновь начнут действовать более агрессивно, а давление на GBP/USD возрастет, что позволит вернуть медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1975 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы справились со вчерашними задачами и очень быстро «приземлили» фунт. Теперь для развития более мощного движения им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2053. Но, кроме этого, нужно возвращать контроль над 1.2009 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Рост и формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе 1.2053 после выхода ряда фундаментальных отчетов будут отличным сигналом на продажу, что столкнет GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.2008. Прорыв и обратный тест этой области произойдут лишь после выступления Бэйли и его негативного отношения к инфляции и сложившейся ситуации в экономике. Все это перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1975. Самой дальней целью выступит область 1.1941, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2053 быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи вновь отступят, и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2097 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2138, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139, до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2138. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1990.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.