В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.33 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 144.33 произошло, но до образования нормальной точки входа на покупку либо продажу дело так и не дошло. По этой очевидной причине на американскую сессию техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Впереди у нас выступления представителей Федеральной резервной системы. Но больше всего нас интересует речь Рафаэля Бостика. Его мягкая риторика и отношение к будущим процентным ставкам наверняка ослабят позиции покупателей доллара, пытающихся постепенно вернуться в рынок после неудачных действий продавцов в районе дневного минимума. По этой причине действовать на покупку предпочту только после возврата в район минимума прошлой пятницы и только после формирования на 143.85 ложного пробоя. Это вполне может дать подходящую точку входа на покупку доллара с хорошей перспективой возврата в район уровня 144.89, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к новым покупкам с перспективой восстановления в район 145.42. Самой дальней целью выступит область 145.93, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия на 143.85 активности со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к более крупному движению вниз. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 143.23. Но только ложный пробой там даст точку на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 142.91 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы попытались в первой половине дня, но ничего не вышло. Слабость иены продолжает сохраняться, и лишь очень мягкий тон представителей ФРС может оказать давление на доллар. Если этого не произойдет, а все пока к этому и идет, медведям придется проявлять себя в районе дневного максимума. Действовать предпочту на росте: формирование ложного пробоя на 144.89 станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, и даст точку входа на продажу, способную столкнуть USD/JPY в район 143.85 – минимум прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 143.23, где ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 142.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 144.89 во второй половине дня, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.93, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.10.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
