Фьючерс EUR/USD (6Е, сентябрь 2012 года) за 25 июля 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2179, Минимальное значение – 1,2061 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2159, Торговый диапазон (Range) – 118 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2159 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 25.07 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 24.07, но в рамкх недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,2134 (Daily pivot), выше 1,2105 (Weekly pivot) и ниже значения 1,2265 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 25.07.12, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и выросла до отметки 1,2173. В результате чего была сформирована медвежья волна А,С/5 (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2265 (Monthly pivot). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятсся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н4), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2134 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2159 (Closing Price)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,2265 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2134 (Daily pivot)
1,2105 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:00 EUR Индекс потребительского климата Германии (Gfk) – прогноз без изменений 5.8 предыдущее 5.8
15:30 EUR Выступление Президента ЕЦБ Драги
18:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 3310K предыдущее 3314K
18:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 380K предыдущее 386K
18:30 USD Базовые заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.1% предыдущее 0.7%
18:30 USD Заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.4% предыдущее 1.3%
20:00 USD Речь министра финансов г-на Гейтнера
20:00 USD Незавершенные продажи на рынке недвижимости (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 5.9%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Если вам понравилась данная статья, проголосуйте за автора в конкурсе "Аналитик Года" по следующей ссылке (кнопочка «Повысить»)
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне флета (вниз – вероятность 66%, флет – вероятность 34%). В случае пробоя и закрепления цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2265 (Monthly pivot); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2134 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2105 (Weekly pivot). Торговые рекомендации: оставаться вне рынка.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
