Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1045 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В первой половине дня покупатели евро не особо себя проявили, а точнее сказать —не проявили никак. Неспособность дотянуться до основания 11-й фигуры, привело к постепенному уходу с рынка быков, рассчитывающих на продолжение роста пары, что обвалило евро к поддержке 1.1045. Но и там особого интереса к рынку крупные игроки не проявили, легко упустив уровень и позволив закрепиться ниже этого диапазона. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, а вот стратегию пришлось пересмотреть.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Отсутствие фундаментальной статистики и падение оптимизма у участников рынка относительно снижения геополитической напряженности привели к сокращению спроса на рисковые активы, в том числе и европейскую валюту, что столкнуло EUR/USD к текущим локальным минимумам. Во второй половине дня сегодня публикуется ряд непримечательных отчетов по американской экономике, что скорее окажет поддержку доллару США, чем приведет к перелому рынка в сторону покупателей евро. Покупателям нужно приложить ряд усилий, чтобы вернуться выше уровня 1.1045, который они упустили в первой половине дня. Слабые данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США и индекс опережающих индикаторов могут помочь с этим справиться, а закрепление выше 1.1045 с обратным тестом сверху вниз даст сигнал на открытие длинных позиций. Первой целью при этом будет рост в район утреннего сопротивления 1.1101. Чтобы увидеть крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв этого диапазона. Тест сверху вниз 1.1101 даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1165 – достаточно крупное сопротивление, которое может изменить расстановку сил на рынке в пользу покупателей. Более дальней целью выступит максимум 1.1227, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1271 и 1.1310. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях о прогрессе в переговорах России и Украины, которые, к сожалению, на ближайшее время не запланированы. Поэтому и ждать рывка евро вверх будет бесполезно. В случае дальнейшего падения пары лучше всего не торопиться, а отложить длинные позиции до обновления ближайшей поддержки 1.0996. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой этого диапазона, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0953 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи отлично справились с утренней задачей, провалив пару ниже 1.1045. К сожалению, добиться сигнала на продажу не получилось, так как нормального обратного теста этого уровня я не увидел – буду ждать его во второй половине дня. Пока торговля ведется ниже 1.1045, можно ожидать дальнейшего падения пары. Из этого напрашивается вывод: продавцам евро нужно думать над тем, как защищать уровень 1.1045 уже в ходе американской сессии. Ложный пробой этого диапазона после выхода данных по американской экономике даст отличную точку входа, что приведет к более крупному движению пары вниз. Целью будет ближайший уровень 1.0996. Пробой этой области произойдет только в случае более агрессивной фиксации прибыли по длинным позициям к концу недели, а также в случае ухудшения геополитической обстановки. Уже появились новости о том, что Путин обсудил с канцлером ФРГ Шольцем ход спецоперации РФ в Украине, заявив, что Москва на переговорах готова продолжить поиск решений в русле своих принципиальных подходов. Также сегодня вечером президент РФ проведет телефонный разговор с Макроном. Обратный тест снизу вверх 1.0996 приведет к открытию коротких позиций уже с перспективой падения к уровням 1.0953 и 1.0903. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1045 быки начнут наращивать длинные позиции. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1101. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1165, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Неудивительно, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины продавцов оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Однако удивляет, что в условиях крупного падения евро покупатели не капитулировали, а продолжают активно наращивать длинные позиции, пользуясь привлекательными ценами. На прошлой неделе прошло заседание Европейского центрального банка, где стала более ясна политика регулятора. Это также добавляет уверенности покупателям рисковых активов в текущих сложных геополитических условиях. Напомню, что Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – сильный бычий среднесрочный сигнал для покупателей евро. Но не стоит забывать, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре EUR/USD никуда не делся. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 385 до уровня 242 683, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 163 446 до 183 839. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 58 844 против 64 939. Недельная цена закрытия обвалилась с 1.1214 до 1.0866.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с направлением.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1100.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
