Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано довольно много прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1403, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение к этой области в первой половине дня после данных по Германии и Франции вынудило покупателей в очередной раз защищать этот уровень, что привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате рост составил порядка 40 пунктов, после чего быки уперлись в утреннее сопротивление 1.1444. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций. И хоть движение вниз было не совсем крупным, порядка 20 пунктов, но всего в ходе американской сессии было три таких сигнала, что вполне неплохо. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Сегодня очень важный день, и весь акцент, несомненно, будет на данных по инфляции в США. Однако перед этим, в первой половине дня, выступит довольно много представителей Европейского центрального банка, а также будет опубликован прогноз по экономике от Еврокомиссии. Учитывая, что бычий тренд продолжается, даже несмотря на неудачные действия покупателей вчера на 1.1444, важной задачей на сегодня остается защита ближайшей поддержки 1.1403. Формирование ложного пробоя на этом уровне во время выступлений члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона, вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна образует отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Не менее важной задачей покупателей является возврат контроля над серединой канала 1.1444. Прорыв этого диапазона и закрепление выше помогут быкам обрести уверенность в своих действиях. Тест сверху вниз 1.1444 приведет к еще одному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район максимума этого месяца – 1.1481. Однако вряд ли быки на этом остановятся, поэтому пробой и этого диапазона откроет прямую дорогу на 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. На такой мощный рост евро можно рассчитывать в случае замедления темпов роста инфляции в США в январе этого года. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1403 лучше всего покупки отложить до 1.1363. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1336 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пытаются что-то предложить, и вчерашняя защита 1.1444 является доказательством их готовности действовать. Сегодня продавцам есть на что рассчитывать: данные по инфляции в США и сильный рост выше уровня в 7,3% в годовом исчислении – очень хороший сигнал на падение евро в краткосрочной перспективе. В первой половине дня для сохранения пары в боковом канале нужно очень постараться не упустить его середину — 1.1444. Формирование ложного пробоя там, по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1403. Пробой этой области целиком и полностью зависит от реакции рынка на данные по инфляции в США, хотя и прогноз еврокомиссии по экономике также может привести к всплеску волатильности рынка. Если мы увидим выход ниже 1.14003, обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1363 и 1.1336. Более дальней целью выступит область 1.1307. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1444 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1481. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

У ФРС нет шансов. Инфляция в США выйдет за пределы 7,0%. Видеопрогноз на 10 февраля

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта добились своего, но затем быстро упустили инициативу

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиции, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны, не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась, составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1415 приведет к более крупному падению пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.