Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был образован лишь один сигнал на покупку евро. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Из-за отсутствия тестов 1.1401 и 1.1440 в первой половине дня точек входа в рынок образовано не было. Покупатели евро попытались дотянуться до 1.1440, но уверенности им явно не хватило после выхода данных по индексу потребительских цен Италии, который полностью совпал с прогнозами экономистов. Во второй половине дня давление на пару вернулось, однако после обновления минимумов пятницы образовался ложный пробой на уровне 1.1401, который привел к сигналу на покупку евро. Движение вверх составило порядка 15 пунктов, и на этом все закончилось. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты на положительное. Рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США не произвели никакого впечатления на трейдеров, так как результат практически полностью совпал с ожиданиями экономистов. На этом фоне председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл высказался достаточно спокойно относительно будущих процентных ставок, в то время как многие трейдеры ожидали более агрессивной политики от Центрального банка. В настоящее время прогнозируется три повышения в этом году, и первое из них произойдет в марте этого года. Резкое сокращение объемов розничной торговли в США в декабре этого года также позволяет ФРС не форсировать события. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 073 до уровня 204 361, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 200 627 до уровня 198 356. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда по паре. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6005 против -1554. Недельная цена закрытия немного выросла, составила 1.1330 против 1.1302 неделей ранее.

Техническая картина немного изменилась по сравнению со вчерашним днем, однако в целом рынок все еще находится под контролем продавцов. В первой половине дня выходит ряд довольно интересной фундаментальной статистики, которая может поддержать покупателей европейской валюты, что вернет спрос на рисковые активы. В случае снижения евро только формирование ложного пробоя на уровне 1.1387, по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции в расчете на завершение нисходящей коррекции по паре. Но, кроме этого, также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1387 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этой границы канала может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки —1.1354. Однако там входить в рынок также советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума в районе 1.1324 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро будет возврат под контроль уровня 1.1419, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW наверняка вернут аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с целью восстановления к следующему сопротивлению 1.1449. Выход за пределы этого диапазона вернет бычий рынок и приведет к обновлению максимумов: 1.1481 и 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок, но их контроль очень слабый. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1419, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD в район утренней поддержки 1.1387. Слабые данные по настроениям в деловой среде Германии и еврозоны вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1354 и откроет прямую дорогу на 1.1324. Более дальней целью выступит область 1.1294, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет концом бычьего рынка, наблюдаемого в начале этого года. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1419 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1449. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1481 и 1.1514 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Покупатели евро и фунта готовы вернуться в рынок. Видеопрогноз на 18 января
GBP/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может вырасти после данных по рынку труда

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение небольшого давления на евро

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1419 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1387 усилит давление пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.