Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1593 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как формирование ложного пробоя и неудачная попытка прорыва уровня 1.1593 приводит к образованию сигнала на продажу евро, после чего пара падает примерно на 20 пунктов. Учитывая низкую волатильность пары в первой половине дня, это движение составило ее 2/3. С технической точки зрения ничего не изменилось, и покупатели и продавцы будут сосредоточены на прежних уровнях.
Во второй половине дня выходит ряд данных по американской экономике, и обратить внимание нужно на отчет по изменению объема промышленного производства, а также на ежемесячный отчет об исполнении бюджета США. Если показатели ничем не удивят трейдеров, вполне вероятно пара и дальше будет торговаться в узком боковом канале. Однако для покупателей очень важно сегодня вернуть сопротивление 1.1593. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона, а также его обратный тест сверху вниз образуют сигнал на покупку евро, сохранят восходящий потенциал пары и позволят рассчитывать на восстановление к максимуму 1.1618. Пробой и этого диапазона с аналогичным тестом сверху вниз позволят быкам продолжить восходящий тренд с перспективой укрепления EUR/USD в район 1.1637, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1656. Если быки вновь потерпят неудачу в районе 1.1593, то не менее важной задачей будет защита поддержки 1.1567, до которой в ходе европейской сессии мы не дотянули совсем немного. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции, а также приведет к образованию нижней границы восходящего канала, сформированного 12 октября. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1542, либо еще ниже – от минимума 1.1510, в расчете сразу на отскок в 15-20 пунктов.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Вторая половина дня может пройти под диктовку продавцов евро, однако очень многое будет зависеть от отчетов по США. Медведям нужно защищать сопротивление 1.1593, ведь до этого момента рынок будет оставаться под их контролем. На уровне 1.1593 проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, и лишь очередное формирование там ложного пробоя вернет реальное давление на пару, что столкнет ее к поддержке 1.1567. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведут к формированию сигнала на открытие новых коротких позиций, что быстро столкнет EUR/USD к 1.1542. Более дальней целью выступит минимум 1.1510, но его тест будет означать возобновление медвежьего рынка по евро. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1593 и удачной второй попытке пробоя на фоне слабых данных по промышленному производству в США лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.1618, которое было образовано в конце прошлой недели. Но и там советую продавать евро только при формировании ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от нового максимума 1.1637.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких и лишь небольшое увеличение длинных позиций, что привело к сокращению нетто-позиции. Крупное увеличение коротких позиций лишь подтверждает факт формирования медвежьего рынка по европейской валюте. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки, часть из которых на данный момент уже решена, также отразились на текущих позициях игроков рассматриваемого COT-отчета. Пятничный отчет от Министерства торговли США по рынку труда (он не учитывается в данном COT-отчете), скорей всего, никак не повлияет на расстановку сил покупателей и продавцов, так как данные оказались достаточно неоднозначным. Все это лишь подтверждает сохранение бычьего тренда по американскому доллару, который будет наблюдаться и на этой неделе. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года позволяет трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 195 043 до уровня 196 819, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция зашла в отрицательную зону и опустилась с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1616 с 1.1695.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей перетянут рынок на свою сторону.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1575. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1618.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
