Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Хорошие данные по объему промышленного производства в Италии помогли евро немного восстановить свои позиции в первой половине дня, но активные действия продавцов вернули давление на рынок. Всего было образовано несколько сигналов по входу. Давайте с ними разберемся: в начале европейской сессии медведи сформировали ложный пробой на уровне 1.1583, что привело к сигналу на продажу евро и к падению в район поддержки 1.1558. Уже ближе к середине дня быки активно отзащищались на этом уровне, а ложный пробой привел к образованию сигнала уже на покупку евро. На момент написания обзора пара прошла вверх более 15 пунктов. С технической точки зрения при этом ничего не изменилось кроме ближайшего уровня поддержки. Тот факт, что во второй половине дня многие рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня Колумба в США, волатильность обещает быть крайне низкой. В связи с чем мы вряд ли выберемся за пределы бокового канала, в котором торговались утром. Советую придерживаться прежней стратегии. Первостепенной задачей покупателей, если, конечно, они хотят продолжить восходящую коррекцию, будет прорыв и закрепление выше диапазона 1.1583. Лишь его обратный тест сверху вниз образует сигнал на покупку евро в расчете на дальнейшее восстановление пары к 1.1611. Более дальней целью выступит область 1.1636, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD оптимальным станет очередное формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1555 (пересмотрена с 1.1558), чуть выше которой проходят средние скользящие, а также нижняя граница восходящего коррекционного канала. До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.1555, будет действовать сигнал на покупку, образованный еще в ходе европейской сессии, который я разбирал выше. В случае отсутствия активности быков на уровне 1.1555 во второй половине дня советую отложить длинные позиции до минимума прошлой недели -1.1530. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в районе поддержек 1.1510 и 1.1482, и то в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Волатильность рынка будет достаточно низкой во второй половине дня, однако продавцы евро будут рассчитывать на продолжение медвежьего сценария уже сегодня. Теперь им нужно как следует постараться, чтобы пробиться ниже промежуточной поддержки 1.1555. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведут к формированию сигнала на открытие коротких позиций, что быстро столкнет EUR/USD к минимуму прошлой недели, в район 1.1530. Более дальней целью выступит поддержка 1.1510, где рекомендую фиксировать прибыль. Очень важной задачей для медведей остается защита сопротивления 1.1583, что они отлично сделали еще в первой половине дня. Лишь очередное формирование там ложного пробоя вернет давление на пару, что столкнет ее к промежуточной поддержке 1.1555, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1583 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1611, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1636.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что привело к сокращению нетто-позиции. Тот факт, что сейчас Соединенные Штаты Америки переживают не лучшие политические времена, сохранял всю прошлую неделю спрос на американский доллар и оказывал давление на рисковые активы. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года также позволяла трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. На этой неделе выйдет важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, что прольет свет на дальнейшие действия Центрального банка, так как от показателей рынка труда теперь зависит очень многое. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. Однако наблюдающийся всплеск инфляционного давления в 4-м квартале этого года может подпортить планы регулятора. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 406 до уровня 195 043, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 177 311 до уровня 194 171. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 12 095 до уровня 872. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1695 с 1.1726.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
