Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1293 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Вышедшие важные данные от IFO по индикатору условий, оценки и ожиданий деловой среды Германии оказались настолько разносторонними, что не сумели оказать поддержку европейской валюте, хотя быки и пытались что-то предложить в районе 1.1327. Пробой этого уровня прошел без обратного теста снизу вверх (его я обозначил синими линиями на графике), поэтому получить оттуда точку входа в короткие позиции не удалось. Лишь во второй половине дня несколько ложных пробоев на 1.1265 привели к сигналу на открытие длинных позиций по евро. В результате рост составил более 40 пунктов.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Если бы не сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы, можно предположить, что намечается разворот рынка – так уж сильно покупатели европейской валюты в последнее время откупают минимумы. Учитывая, что сегодня нет никакой фундаментальной статистики, скорей всего, весь акцент будет смещен на решения ФРС по денежно-кредитной политике, поэтому стоит предположить, что волатильность в первой половине дня будет на достаточно низком уровне. Первостепенной задачей является защита поддержки 1.1292, которую быки вчера героически сумели вернуть после мощного падения EUR/USD в ходе американской сессии. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку евро, однако более крупная восходящая коррекция произойдет только после пресс-конференции председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Не менее важной задачей покупателей будет пробой 1.1323. Эта область является своеобразной верхней границей внутридневного канала. Обратный тест этого диапазона сверху приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в районы 1.1358 и 1.1390, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1419. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1292 давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до минимума 1.1265. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок от уровней 1.1224 и 1.1208 можно только после изучения итогов заседания ФРС и только с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок, хотя вчера наблюдалась явная фиксация прибыли по коротким позициям перед заседанием ФРС. Тот факт, что медведи добились обновления очередного локального минимума, указывает на сохранение нисходящего тренда в краткосрочной перспективе. Важной задачей на первую половину дня является защита сопротивления 1.1323. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящих, сложно предположить без фундаментальной статистики, куда может пойти рынок. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.1323 вернет давление на пару и образует первую точку входа в короткие позиции с целью повторного снижения EUR/USD в район 1.1292. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1265 и 1.1245. Более дальней целью выступит область 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет достигнут в случае панической распродажи рисковых активов, которая может легко произойти при усилении разговоров, связанных с дальнейшими действиями Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1323 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1358. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1390, либо еще выше – в районе 1.1419 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Решение FOMC по основной процентной ставке. Видеопрогноз на 26 января
GBP/USD: план на европейскую сессию 26 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта пытаются нащупать дно. Быки нацелены на прорыв 1.3527
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что, даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходит коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего, спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла – составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1320 усилит спрос на пару. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1265.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
