Торговля на рынках проводится с помощью технического анализа. Для этих целей разработано огромное количество индикаторов, способствующих достижению различных целей. С помощью одних из них можно определить тренд, с помощью других – возможные моменты разворота тренда и так далее.
Узнать подробнее о том, что такое технические индикаторы, каких видов они бывают, их преимуществах и недостатках, можно, ознакомившись со статьей «Индикаторы Форекс: самые эффективные для торговли».
А в этой статье мы разберем главные особенности использования показателя волны Вульфа.
Волны Вульфа – что это?
Данный индикатор назван так по имени своего создателя – трейдера Билла Вульфа. Его теория имеет в своей основе первый Закон Ньютона, который гласит, что «всякое действие имеет противодействие».
Данный показатель фактически не относится к категории трендовых или осцилляторов. Он применяется для проведения немного другой разновидности анализа рынка – волнового анализа.
Однако он может применяться совместно с трендовыми показателями или осцилляторами для подтверждения сигналов на продажу или покупку.
Индикатор представляет собой “клин”, состоящий из нескольких линий, имеющих разное направление. Он может иметь либо поднимающееся, либо опускающееся направление.
При этом «бычья» направленность «клина» свидетельствует о возможности покупки актива, а «медвежья» указывает на необходимость продать актив.
Также важно отметить, что фигура должна обязательно иметь острый угол, примерно в 40-50 градусов. Не стоит торговать, если угол меньше или значительно больше этого значения.
С помощью этого индикатора очень четко прослеживается разворот направления движения цены. Так как фигура строится по строго установленным правилам.
Этот показатель подходит для любых временных промежутков и любых торговых активов. В том числе использовать его можно и при трейдинге на рынке Форекс.
Движение цены на графике происходит то вверх, то вниз. Некоторым оно кажется хаотичным, однако есть установленные закономерности, которые можно зафиксировать, имея соответствующие навыки.
Как раз такие закономерности и выявляются при построении фигур при работе с этим инструментом анализа.
Волны Вульфа индикатор – как его построить?
Что же из себя представляет этот индикатор и как найти на графике места для построения правильной фигуры? Для начала разберем случаи, когда этот показатель имеет восходящую направленность.
Есть начальная точка 1 – это один из минимумов цены. За ней следует пункт 2, который располагается с противоположной стороны и является максимумом, или вершиной.
Точка 3 размещается еще ниже уровня первого пункта, то есть образует следующий минимум. А пункт 4 должна располагаться на уровне, превышающем пункт 1, но не доходящем до пункта 2.
При наличии таких четырех точек можно говорить о наличии волн Вульфа на графике. Далее строятся стороны фигуры «клин».
Отрезок, который проводится от точки 1 к 4, продолжается вверх и задает отметку для пункта 6, то есть целевой точки, где прибыль становится максимальной.
Участок, который связывает точку 1 с 3, продолжается вниз и задает уровень для точки 5, которая располагается еще ниже пункта 3 и принимается за точку открытия сделки. В этом же месте происходит формирование последней волны.
Именно на этом отрезке, образованной между пунктами 5 и 6, и ведется торговля с использованием этого индикатора.
Для случаев, когда индикатор имеет нисходящую направленность, точка 1 – это некоторый подъем цены, после которого отмечается первый минимум – пункт 2.
Точка 3 – это следующий максимум цены, или вершина, которая располагается выше пункта 1. Точка 4 в данном случае находится ниже пункта 1, но не опускается ниже, чем находится точка 2.
Отрезок, который получается в результате соединения точек 1 и 3, задает направление и ориентир для пункта 5, в котором происходит формирование «медвежьей волны» и располагается точка входа.
Точка 6 расположена на отрезке, который проводится между пунктами 1 и 4 и опускается дальше вниз. Это точка завершения паттерна и выхода из сделки.
Дополнительные точки и зоны
Определенные структуры на графике не всегда четко выстраиваются по отрезкам, проведенным между точками, названными выше.
Зачастую оказывается, что точка 5 располагается не на участке, который соединяет пункты 1 и 3, а немного ниже или выше. Область, которая появляется между линией и этой точкой, называется «сладкой зоной» или «вкусной зоной».
Если трейдеру удается открыть сделку в этой зоне, такие сделки становятся самыми доходными.
Кроме того, на графике можно провести добавочные отрезки и определить дополнительные точки. Один из таких отрезков – это линия, которая проводится между пунктами 2 и 4.
Этот отрезок называется EPA – предполагаемая цена по прибытии. Также на график можно нанести дополнительную точку ETA – предполагаемое время прибытия.
Эта точка наносится в месте, где отрезок EPA пересекается с отрезком, который образуется между пунктами 1, 3 и 5. Именно по местонахождению этой точки можно установить уровень, на котором можно установить фиксацию прибыли.
Таким образом, применив точку ETA, можно выходить из сделки, и не ждать момента достижения ценой пункта 6.
При этом если эту точку не получается нанести, например, из-за того, что пункт 3 располагается ниже точки 4, лучше вообще не входить в сделку.
Эти точка и отрезок не используются обязательно при применении данного индикатора, однако могут быть весьма полезными вспомогательными инструментами для трейдера.
Сравнение с теорией Эллиотта
Волны Эллиотта, также как и исследуемый нами индикатор, относятся к категории волнового анализа. Они основаны на гипотезе, что рынок движется волнообразно, то есть его движения имеют какие-то повторяющиеся структуры.
Некоторые трейдеры считают волновые теории устаревшими, так как в более ранние периоды на рынок наибольшее влияние оказывал человеческий фактор. В последнее время рынки оказываются под влиянием гораздо большего количества факторов.
В связи с этим теория Эллиотта становится менее актуальной. К тому же многие трейдеры считают этот способ более сложным в использовании, чем метод Вульфа.
Согласно теории Эллиотта, после пяти волн одного направления (их еще называют импульсными, задающими тренд) наступает коррекция тремя волнами обратной направленности (их называют корректирующими, движущимися против тренда).
Колебания могут быть разными по длине: более растянутыми или более сжатыми. При этом каждое из них является частью большей волны того же направления.
Обычно наибольшую сложность у трейдеров вызывает определение именно корректирующих волн.
В отличие от этого, как мы уже говорили, волны Вульфа имеют в своей структуре всего 5 волн, при этом торговля ведется только на последней из них.
С помощью метода, разработанного Вульфом, можно найти точку разворота тренда на графике, в этом он схож с постулатами теории Эллиотта.
Эти два вида индикаторов можно по большому счету использовать совместно для подтверждения сигналов друг друга.
Преимущества и недостатки
Каждая стратегия и использование любого технического показателя в торговле имеет как свои преимущества, так и свои недостатки. Показатель волны Вульфа не является исключением.
Разберем более подробно положительные моменты торговли с помощью этого инструмента
- Индикатор хорош сам по себе. Ему не нужно взаимодействовать с другими показателями для получения сигнала. Даже наоборот, его разработчик рекомендует убирать всю лишнюю информацию, чтобы ничто не отвлекало трейдера от поиска паттернов на графике.
- Правила для открытия и закрытия сделок достаточно просты. Как мы уже говорили, нужно найти точки, соединить их в линии. Таким образом мы получаем сигналы для входа и выхода из сделки.
- При правильном определении паттерна возможность получения дохода очень высока. Показатель позволяет весьма точно определить момент разворота тренда и использовать это для извлечения максимальной прибыли.
- Достаточно низкий уровень риска. Соотношение риска к прибыли оценивается как 1 к 3, а иногда и выше.
Теперь взглянем на негативные моменты применения этого показателя в трейдинге:
- Не подходит для новичков. Для использования данного индикатора требуется определенный опыт торговли, многие определяют его не меньше одного года. Это объясняется тем, что начинающему трейдеру сложнее находить паттерны на графике из-за отсутствия опыта.
- Субъективный фактор. Несмотря на четкие правила поиска точек и построения линий на графике, все же этот процесс очень индивидуален. Разные трейдеры могут видеть паттерны в разных местах на одном и том же графике.
- В реальной жизни волны могут оказаться не такими явными и четко выраженными, как на картинках. В идеальном виде паттерны встречаются в реальном трейдинге достаточно редко. А когда точки, на основе которых строятся линии, не столь ярко выражены, может возникать путаница.
- Психологический фактор. Так как этот индикатор предполагает торговлю именно на развороте тренда, бывает сложно удерживать позицию против общего тренда. Это входит в противоречие со столь популярным постулату о том, что тренд является другом трейдера.
Как определить, что волна идеальна?
Как мы уже упоминали, идеальные структуры встречаются достаточно редко. Тем не менее, имеется ряд примет, которые свидетельствуют о том, что волна правильная и даст хорошую прибыль.
1. Пункт 2 должен быть максимумом в восходящем тренде и минимумом при нисходящем. Если это условие выполняется, то доходность сделки будет увеличена.
2. «Клин», который образуется при соединении точек, обязательно образует острый угол, тупой угол недопустим. Также расположение сторон «клина» должно быть симметричным относительно центральной точки.
3. Отрезок 3, который образуется между пунктами 3 и 4, должен быть короче, чем отрезок 1, которая образуется между пунктами 1 и 2.
4. Пункт 3 должен располагаться внутри зоны, которая образуется между отрезком, соединяющим пункты 1- и 3 и отрезком, проведенным параллельно ему через пункт 4.
5. Отрезки, которые образуются в результате соединения пунктов 2-4 и 1-3, не должны идти параллельно друг другу. Они должны пересекаться, даже если это произойдет уже за пределами графика. При этом на нисходящем тренде волны должны быть направлены вверх, а на восходящем – вниз.
6. Пункт 5 должен быть либо на линии, образованной точками 1-3 либо чуть ниже или выше этого отрезка, в так называемой «сладкой зоне». Только в таком случае сделка будет прибыльной. Если же точка уходит за пределы sweet zone, сделку открывать не стоит.
7. Участки, образованные соединением пунктов 1-2 и 3-4, должны идти параллельно друг другу. Этот признак срабатывает не всегда, но лучше также обращать на него внимание.
8. Линия, образуемая между точками 4 и 5, должна быть максимально короткой, то есть включать в себя минимальное количество свечей. Если эта линия растягивается, то снижается возможная прибыль от этого паттерна.
9. Точки 4,5 и 6 должны быть расположены более близком друг к другу, чем точки 1,2 и 3. Чем ближе эти пункты друг к другу, тем больше вероятность, что все сработает.
10. Отрезок, образуемый между пунктами 4 и 5, должен быть короче, чем отрезок, образуемый пунктами 2 и 3. Это условие подтверждает и дублирует восьмой признак, что чем короче эта волна, тем выше прибыль.
11. Расстояние между пунктами 3 и 5 должно быть меньше, чем расстояние между точками 1 и 3. Если это расстояние одинаково или больше, то маловероятно, что паттерн сработает.
Можно ли автоматизировать индикаторы волны Вульфа?
Автоматизация торговли позволяет существенно сэкономить силы и время трейдера. Так как некоторые рутинные операции выполняются специальной компьютерной программой.
Явным преимуществом торговых роботов и советников является их способность быстро анализировать большие объемы данных и при этом не уставать. Они не подвержены эмоциям и стрессу, действуют строго по заданному алгоритму.
Считается, что волны Эллиотта довольно сложно автоматизировать. Так как она включает в себя много различных сценариев, предусмотреть все из которых компьютерная программа не может.
Показатель волны Вульфа, напротив, можно автоматизировать, так как он имеет в своей основе строго установленные правила формирования линий.
Так как точки, между которыми строятся отрезки, не всегда бывает просто идентифицировать самому трейдеру, разработаны программы, которые могут сделать это вместо него.
Рассмотрим, что это за программы и как ими пользоваться. Один из самых популярных инструментов для поиска структур на графике – это WolfWavesFinder.
Этот инструмент позволяет выделить вершины движений цены, на основе которых строятся отрезки, а также определяются уровни целевой стоимости актива.
Одно из главных достоинств этого индикатора – то, что он показывает не только текущую, но и предыдущие волны.
Также при использовании его в торговле на разных графиках и образовании паттерна на одном из них, он выводит его на первый план. Это привлекает внимание трейдера, который уже принимает решение о входе в сделку.
При этом есть у него один довольно значимый недостаток – он платный, и стоимость его довольно высока.
Есть аналогичный этому инструменту индикатор WolfWave nen-2, он бесплатный. Однако уступает по своим характеристикам платному WolfWaveFinder. Так, одним их его минусов является то, что он не показывает историю прежних волн.
Рекомендуется при автоматизации, основанной на этом индикаторе, обязательно учитывать уровни риска и механизмы выявления точек разворота тренда.
Как разработать торговую систему на основе волн Вульфа
Если трейдер хочет получать стабильный заработок при торговле на фондовых и других рынках, в том числе на Форекс, ему необходимо опираться на собственную систему торговли.
Торговый алгоритм состоит из набора правил для выявления моментов открытия и закрытия сделок, но не ограничивается этим.
Наличие стратегии не гарантирует, что каждая из совершенных сделок будет удачной. Однако точно известно, что общий результат за определенный промежуток времени будет положительным.
Плюсом индикатора волны Вульфа для построения на его основе торгового алгоритма является наличие четко установленных правил поиска точек на графике и построения между ними линий.
Также данный индикатор весьма универсален, так как с его помощью можно разрабатывать как краткосрочные, так и долгосрочные торговые алгоритмы (для разных таймфреймов) и для любых активов, в том числе валютных пар.
Преимущество алгоритма, основанного на данном показателе – то, что анализ ведется прямо по ходу торговли. Многие другие стратегии требуют предварительной подготовки и проведения анализа до начала торговли.
Это не значит, что при использовании этого индикатора никакая подготовка не требуется. Но скорее можно сказать, что здесь нужен опыт, а не предварительная подготовка.
Для того, чтобы быстро и четко видеть моменты зарождения паттерна, нужно иметь «наметанный» глаз. А для этого нужна постоянная практика.
Без достаточного опыта можно находить паттерны там, где их на самом деле нет. Что в итоге приведет к открытию неприбыльных, а убыточных сделок.
Поэтому и рекомендуется применять этот индикатор и разрабатывать основанные на нем торговые системы именно опытным трейдерам, которые хорошо знакомы с рынком Форекс и принципами его работы.
Правила использования волн Вульфа
Предлагаем ознакомиться с рядом правил применения данного показателя в работе для более эффективной и успешной торговли:
- Запаситесь терпением, будьте внимательны и строго следуйте плану. Так как торговля при помощи данного показателя ведется против тренда, есть большой соблазн уйти с этой дороги. Но нужно пройти весь путь до конца, только тогда вы сможете получить желанную прибыль.
- Дополнительно применяйте индикаторы объема. Моменты, когда тиковые объемы начинают меняться, это может дать подтверждение сигнала: на отрезках движения они снижаются, а приближаясь к точке разворота, растут.
- Обращайте внимания на сильные движения на графике, именно они могут принести максимальную прибыль.
- Можно одновременно использовать для анализа графики с несколькими временным промежутками. Если вы торгуете на более длинном таймфрейме, для вас не будут иметь значения мелкие колебания, которые возникают на более коротких таймфреймах. Однако если вы торгуете на более коротком временном промежутке, но получаете уверенный сигнал с более длинного промежутка, его стоит учитывать.
- Применяйте для внутридневной торговли временные промежутки М5 и М15.
- Не перегружайте график дополнительными индикаторами. Мы уже упоминали о том, что никакие другие показатели для данного индикатора не требуются. Они могут даже помешать и внести путаницу, исключение составляют индикаторы объема.
- Даже при нахождении идеальных волн Вульфа, все же рекомендуется использовать Стоп-Лосс и Тейк-Профит. Так вы сможете защитить себя от убытков и получить необходимый уровень дохода.
- Не торгуйте при появлении ценовых гэпов на графике, особенно если вы начинающий трейдер.
- Помните, что появление следующей структуры отменяет предыдущую.
10. Используйте секретный прием для определения пункта 6 в неидеальных условиях. Необходимо провести добавочный отрезок между пунктами 2 и 5. Место, где этот отрезок пересекается с отрезком, образующимся между пунктами 1 и 4 и дает уровень, который достигнет цена в точке 6.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели и проанализировали основные особенности использования индикатора волны Вульфа.
Этот показатель имеет очевидные преимущества и может принести значительную прибыль при умелом его использовании. Именно поэтому рекомендуется применять его трейдерам, которые уже имеют определенный опыт торговли.
Безусловно, данный индикатор весьма субъективен, на одном и том же графике разные трейдеры могут видеть различные паттерны или, наоборот, не видеть их вовсе.
В то же время есть четкий алгоритм и строгие правила определения точек на графике, на основе которых строятся линии. Паттерн, который образуется с помощью этих отрезков, способствует выявлению точки разворота тренда.
И торговля именно на этом отрезке позволяет трейдеру извлечь существенную прибыль. А если удается открыть сделку еще и в так называемой «сладкой зоне», то потенциальная прибыль становится еще больше.
Безусловно, теория зачастую расходится с практикой, и на реальных графиках бывает довольно сложно найти и построить идеальные структуры. Однако существует ряд признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы найти идеальный паттерн.
Также этот индикатор, в отличие от теории Эллиотта, поддается автоматизации. В таком случае задачи трейдера сводятся к принятию решения о входе в сделку, в то время как поиском самих паттернов занимается компьютерная программа.
Торговые системы, созданные на базе данного показателя, выгодны, так как он универсален и может применяться для любых рынков и на различных таймфреймах.
Также плюсом является то, что вы анализируете и находите нужные структуры прямо во время торговли.
Рекомендуем
Полосы Боллинджера: стратегия, как использовать индикатор
Уровни Фибоначчи: как эффективно использовать на Форекс
MFI индикатор (индекс денежного потока): полное руководство
Индикатор Моментум: руководство (описание, настройка)
Awesome Oscillator (индикатор АО): как пользоваться
Индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4, MT5
VWAP индикатор (Volume Weighted Average Price): руководство
Индикаторы МТ4: новые и старые, как установить и использовать
Индикатор свечных паттернов для МТ4, МТ5: полное руководство
Индикаторы объема Форекс (volumes) для МТ4, МТ5: руководство
Cтрелочные индикаторы Форекс для МТ4: полное руководство
Назад к статьям
