Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько интересных и прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0968 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. На графике видно, как покупатели евро затянули пару в район 1.0968. Ложный пробой на этом диапазоне привел к образованию сигнала на продажу евро, что в итоге вылилось в падение EUR/USD более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня быки в очередной раз попытались пробиться выше нового уровня 1.0975, но и тут без особого результата. Возврат под этот диапазон и тест снизу вверх привели к очередному образованию сигнала на продажу и затем к аналогичной распродаже евро более чем на 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Неудивительно, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины продавцов оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Однако удивляет, что в условиях крупного падения евро покупатели не капитулировали, а продолжают активно наращивать длинные позиции, пользуясь привлекательными ценами. На прошлой неделе прошло заседание Европейского центрального банка, где стала более ясна политика регулятора. Это также добавляет уверенности покупателям рисковых активов в текущих сложных геополитических условиях. Напомню, что Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – сильный бычий среднесрочный сигнал для покупателей евро. Но не стоит забывать, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре EUR/USD никуда не делся. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 385 до уровня 242 683, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 163 446 до 183 839. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 58 844 против 64 939. Недельная цена закрытия обвалилась с 1.1214 до 1.0866.

Сегодня будет явно не спокойный день, и с покупками европейской валюты советую быть крайне осторожными. Та статистика, которая ждет нас по еврозоне и Германии, наверняка разочарует трейдеров. И хоть многие готовы к плохим показателям, вместе с тем —что ждет нас завтра? Все это не прибавляет позитивного отношения к рисковым активам. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций, что я крайне не рекомендую делать в сложившийся ситуации, остается снижение евро в первой половине для в район 1.0933, где проходят средние скользящие, играющие пока на стороне покупателей. Только формирование там ложного пробоя вместе с удовлетворительными данными по индексу настроений в деловой среде Германии, индексу настроений в деловой среде еврозоны и индексу текущей ситуации Германии от института ZEW приведут к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции пары, наблюдаемой вчера. Но, кроме ложного пробоя, также необходимо активное движение евро вверх. Если в момент теста 1.0933 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этого уровня может привести к очередной крупной распродаже рисковых активов. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки —1.0875. Однако и там входить в рынок советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от 1.0810, либо от очередного годового минимума в районах 1.0772 и 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей будет взятие под контроль уровня 1.0990, образованного вчера во второй половине дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по индексу потребительских цен Франции, изменению объема промышленного производства еврозоны, а также ястребиными заявлениями президента ЕЦБ Кристин Лагард наверняка усилят аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки с целью восстановления в район максимумов: 1.1041 и 1.1104. Выход за пределы этого диапазона сохранит бычью коррекцию и приведет к обновлению 1.1165, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

До того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.0990, медведи будут держать рынок под своим контролем, а наблюдаемая восходящая коррекция может закончиться в любой момент. Очень слабая статистика по деловым настроениям в Германии и еврозоне наверняка усилит давление на пару. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0990. Это образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD к уровню 1.0933, который был образован по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Слабые данные по странам еврозоны, которые имеют достаточно высокую важность, могут послужить катализатором по наращиванию коротких позиций, а пробой и обратный тест 1.0933 снизу вверх сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.0875 и откроет прямую дорогу на 1.0810, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня лишь укрепит новый медвежий тренд по евро. Более дальней целью выступит область 1.0772. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.0990 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1041. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1104 и 1.1165 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает обновлять годовые минимумы

Евро и фунт имеют все шансы продолжить падение. Видеопрогноз на 15 марта

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить восходящую коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0933 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0990 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.