Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки и сопротивления и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Из-за действий российских войск на территории Украины наблюдалось серьезное давление на евро. Ложный пробой на уровне 1.1224 в первой половине дня привел к образованию сигнала на покупку, что вылилось в рост EUR/USD в район сопротивления 1.1256, позволив забрать с рынка около 30 пунктов. Однако неспособность что-то предложить выше 1.1256 привела к возврату пары под этот уровень и к формированию сигнала на открытие коротких позиций. После этого произошло падение в район 1.1154, и лишь там на время быки сумели остановить медвежий импульс. Прорыв и обратный тест этого диапазона уже во второй половине дня образовали точку входа в короткие позиции. В результате пара обвалилась в район 1.1113. Ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на покупку евро, после чего наблюдался возврат евро назад, в район 12-й фигуры.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Очень сильная волатильность EUR/USD напрямую связана с военными действиями России на территории Украины. Конфликт продолжает только усугубляться, и, как ожидается, в ближайшее время российские войска и вовсе могут захватить столицу Украины Киев. Вряд ли киевские власти пойдут на уступки и выполнят требования президента России Владимира Путина. Обострение конфликта уже давно перешло в стадию вооруженного, что очень сильно сказывается на рисковых активах и будет на них сказываться и дальше — до тех пор, пока острая военная фаза не закончится и стороны не сядут за стол переговоров.
И хоть сегодня ожидается довольно много фундаментальной статистики по еврозоне, а также пройдет встреча Еврогруппы вместе с выступлением президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, все это мало как повлияет на направление рисковых активов, которые сейчас полностью находятся во власти геополитических событий. Внимание будет на дальнейших действиях властей РФ и ответных мерах со стороны ЕС и США. Пока с покупками лучше точно не торопиться. Важной задачей быков на первую половину дня является защита поддержки 1.1163, образованной по итогам вчерашнего дня. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восстановления евро в район 1.1218. Однако чтобы рассчитывать на дальнейший рост EUR/USD, нужны более активные действия покупателей и прорыв этого сопротивления. Заявления Кристин Лагард и сильные данные по изменению объема ВВП Германии и Франции, а также рост индикатора потребительской уверенности еврозоны могут поспособствовать пробою 1.1218. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1259, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и этого диапазона остановит медвежий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы 1.1290 и 1.1325, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем усугублении геополитического конфликта спрос на американский доллар вернется. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой на 1.1108, а вот покупать евро сразу на отскок можно от минимумов 1.1070 и 1.1034 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Вчера продавцы действовали молниеносно, однако очень привлекательные цены постепенно возвращали в рынок крупных игроков, рассчитывающих на активный рост евро после завершения военного конфликта. Сегодня для усиления медвежьих настроений необходимо защищать сопротивление 1.1218. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с усугублением военного конфликта России и Украины, а также ответных санкций со стороны США и ЕС — все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения евро по тренду в район уровня 1.1163. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх могут состояться также в случае негативной реакции трейдеров на данные по еврозоне, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1108, а там и прямая дорога на 1.1070 и 1.1034, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1218 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1259. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1290, либо еще выше – в районе 1.1325 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Как я отмечал выше, никакая фундаментальная статистика сегодня не затмит то, что происходит на мировой политической арене, поэтому рекомендую при принятии решений отталкиваться только от технического анализа.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. Неопределенная политика Европейского центрального банка вместе с его президентом Кристин Лагард, которая совсем недавно говорила, что необходимо действовать более агрессивно в случае ускорения инфляционного давления, а на прошлой неделе полностью изменила свою позицию, заводит трейдеров в тупик. Но, даже несмотря на рост положительной дельты, евро очень сильно просел по итогам отчетного периода. Происходит это на фоне риска военного конфликта России и Украины. Совсем недавно Власти РФ признали независимость ЛДНР, что только усугубило геополитическую напряженность во всем мире. Еще одним весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. По данным протокола ФРС с февральского заседания, ожидается, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно — с уровня 218 973 до уровня 217 899, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 180 131 до уровня 170 318. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже, трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 47 581 против 38 842. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1305 против 1.1441 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1240. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1120.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
