Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был образован лишь один сигнал на продажу евро. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1333 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. На фоне отсутствия фундаментальной статистики в первой половине дня и минимальной волатильности рынка перед новогодними праздниками трейдеры так и не дотянули до вышеобозначенного уровня. Поэтому и сигналов по входу в рынок образовано не было. Уже в ходе американской сессии трейдеры предприняли ряд попыток выбраться выше 1.1333, но все они заканчивались неудачей, что привело к образованию сигнала на продажу евро. В результате пара обвалилась на 40 пунктов – в район поддержки 1.1291. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 декабря зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но последних оказалось чуть больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Эти данные учитывают на недавние заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Однако, судя по расстановке сил, особо ничего не изменилось, что в целом подтверждается и графиком. Многие проблемы в экономике еврозоны и США остаются из-за штамма коронавируса Омикрон, который не дает спокойно жить представителям центральных банков. Скорей всего, от того, как ситуация будет развиваться с коронавирусом после Нового года, и будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Из отчета видно, что покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, несильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после недавних заявлений Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 530 до уровня 196 595, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 201 409 до уровня 206 757. Это говорит о том, что трейдеры продолжат вести активную борьбу за дальнейшее направление рынка. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -11 879 до -10 162. Недельная цена закрытия из-за бокового канала почти не изменилась – 1.1277 против 1.1283 неделей ранее.

Техническая картина немного изменилась по сравнению со вчерашним днем. Хоть торговля и продолжает вестись в рамках бокового канала, однако медведи сейчас больше контролируют рынок, чем вчера. В первой половине дня нет такой важной статистики по еврозоне, которая помогла бы покупателям евро вернуться в рынок. Отчеты по объему кредитования частного сектора еврозоны и изменение агрегата М3 денежной массы вряд ли серьезно повлияют на настроения участников рынка, поэтому на них можно не обращать внимание. В случае снижения евро в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.1291 по аналогии со вчерашним днем приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Но кроме этого также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1291 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв нижней границы канала может привести к более крупной распродаже евро. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки — 1.1265, и то при условии формирования там ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно только от минимума в районе 1.1246 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро будет возврат под контроль середины бокового канала 1.1313, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка вернут аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с целью обновления верхней границы канала 1.1333, пробить которую вчера не удалось. Выход за пределы этого диапазона может серьезно сказаться на направлении пары EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1333 приведут к более крупному росту в район максимумов – 1.1358 и 1.1381. Более дальней целью выступит уровень 1.1415, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок, и тот факт, что они вчера не пустили пару выше 1.1333, указывает на постепенный возврат интереса к активам-убежищам в конце года. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет тест уровня 1.1313. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой повторного обвала EUR/USD в район поддержки 1.1291. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе со слабыми данными по еврозоне образуют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1265 и откроет прямую дорогу на 1.1246. Более дальней целью выступит область 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1313 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе верхней границы бокового канала 1.1333 по аналогии со вчерашним днем. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1358 и 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Покупатели евро ничего не смогли предложить выше 1.1333. Фунт готов к падению. Видеопрогноз на 29 декабря

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновил декабрьские максимумы, но удержаться выше 1.3445 не удалось

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование давления на евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1330 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1290 усилит давление пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.