Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Учитывая тот факт, что важная статистика не выходила, рынок занял сторону покупателей евро, которые упорно не хотели упускать свой шанс. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1575 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Даже хорошие данные по росту индикатора уверенности инвесторов еврозоны не позволили быкам прорваться выше 1.1575, и после нескольких неудачных попыток выхода за пределы этого диапазона был образован сигнал на продажу евро. Движение вниз составило порядка 15 пунктов, после чего быки вновь вернулись к этому уровню. Во второй половине дня неудачная попытка пробоя и возврат под 1.1571 привели к образованию аналогичного сигнала на открытие коротких позиций, однако до его реализации дело не дошло. Евро быстро улетел в район 1.1595, где торговый день и завершился.
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Заседания центральных банков, которые на прошлой неделе заправляли рынками, не привели к существенным изменениям, так как конкретная политика Федеральной резервной системы в отношении мер поддержки экономики позволила инвесторам сохранить оптимизм и веру в продолжение восстановления экономики. Однако ожидания того, что Европейский центральный банк, несмотря на все свои заявления, в ближайшем будущем также будет вынужден прибегнуть к мерам ужесточения своей политики из-за высокой инфляции, оставляют шанс покупателям евро на восстановление торгового инструмента в среднесрочной перспективе. Это и приводит к тому, что с каждым существенным снижением европейской валюты спрос на нее возвращается довольно активно. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по инфляции в США, которые определят дальнейшее направление американского доллара против ряда других мировых валют. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 196 880 до уровня 191 496, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 208 136 до уровня 197 634. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного восстановилась и составила -6 1388 против -11 256. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1599 против 1.1608.
Сегодня публикуется довольно большой ряд фундаментальной статистики по еврозоне, и особое внимание привлекут отчеты по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне. Если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов, как это было вчера с индикатором инвесторов, – шанс на продолжение восстановления европейской валюты значительно возрастет. Первоначальной задачей быков является прорыв и закрепление выше 1.1606. Лишь прорыв и тест этой области сверху вниз образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост пары и сохранение ее в более широком боковом канале. При таком сценарии не менее важной целью будет возврат контроля над следующим сопротивлением 1.1634. Прорыв и этого диапазона с аналогичным закреплением образуют дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на локальный максимум 1.1653, где рекомендую фиксировать прибыль. Более оптимальным вариантом для покупки будет нисходящая коррекция в первой половине дня в район поддержки 1.1579. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирования там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1553, либо еще ниже – от уровня 1.1527 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи так и не добились своей цели, не сумев защитить сопротивление 1.1571. Сегодняшнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард может существенно нарушить планы продавцов на возврат рынку нисходящего тренда. Поэтому весь расчет в первой половине дня будет на слабые фундаментальные данные по еврозоне. Первоначальной целью продавцов станет защита сопротивления 1.1606, к которому пара практически вплотную подобралась еще в ходе азиатской сессии. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций, что даст отличную точку в рынок с целью снижения к поддержке 1.1579. Прорыв и тест этой области снизу вверх усилит давление на EUR/USD и откроет дорогу к минимумам: 1.1553 и 1.1527. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1606 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления — 1.1634. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1653. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Доллар под давлением. Покупки евро и фунта продолжатся. Золото. Видеопрогноз на 9 ноября
GBP/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращает позиции после заявлений представителей Банка Англии
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на выстраивание быками новой восходящей коррекции.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1600 приведет к новой волне роста пары. В случае снижения, в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1565.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
