Валютная пара Евро/Доллар в период минувшего дня так и не сумела удержаться ниже бокового канала 1,1700//1,1810//1,1910, в результате коррекционная фаза от локального минимума 1,1612 сохраняется на рынке, где уровнем сопротивления стал район 1,1755.

Факт пробоя нижней границы бокового канала уже подтвержден, это означает, что участники рынка без лишнего труда могут вернуться в район минимума, как только завершится коррекционная фаза.

Сейчас особое внимание уделяется информационному фону, в частности COVID; Brexit; Выборы в США, где последняя тема для американского доллара может стать ключевой в плане спекулятивных скачков по причине искусственного ограничения в плане действий, а также информации до итогов выборов.

Тем самым мы может наблюдать локальные распродажи по доллару, как это было в период минувшего дня, и здесь стоит быть особо осторожным, так как спекулятивный настрой может быстро измениться.

Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть виток коротких позиций в период 5:45–16:30, что было вполне рационально с точки зрения технического и фундаментального анализа. В 16:45 возник спекулятивный фон, которой подстегнул длинные позиции, вследствие чего возник восходящий ход, отыгрывая 100% снижения. Спекулятивный фон в данном случае был выражен в повсеместной распродаже американского доллара.

В плане суточной динамики мы имеем показатель в 70 пунктов, что на 12% ниже среднего уровня по волатильности.

Анализирую динамику волатильнности за сентябрь, можно увидеть, что среднесуточный показатель составляет 78 пунктов, что на 2,5% ниже среднего уровня. В сравнении с динамикой за август имеется замедление волатильности на 15,3%.

Сентябрь: вторник – 109 пунктов; среда – 106 пунктов; четверг – 75 пунктов; пятница – 84 пункта; понедельник – 37 пунктов; вторник – 62 пункта; среда – 80 пунктов; четверг – 118 пунктов; пятница – 64 пункта; понедельник – 55 пунктов; вторник – 61 пункт; среда – 95 пунктов; четверг – 114 пунктов; пятница – 44 пунктов; понедельник – 140 пунктов; вторник – 80 пунктов; среда –67 пунктов; четверг – 60 пунктов; пятница – 73 пункта; понедельник – 65 пунктов; вторник – 84 пункта; среда – 70 пунктов.

Как обсуждалось в предыдущем аналитическом обзоре, трейдеры рассчитывали на удержание котировки ниже бокового канала, но этого так и не произошло, котировка осталась в тех же ценовых приделах, с чего и начинался торговый день.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что переменное сопротивление уровня 1,1755 имеет переплетение с уровнем Fibo 38,2. В то же время средний уровень бокового канала 1,1700//1,1810//1,1910 имеет переплетение с уровнем Fibo 50,0.

Новостной фон минувшего дня имел отчет ADP по уровню занятости в частном секторе США, где прогнозировали рост занятости на 610 000, в результате число рабочих мест в частном секторе в сентябре выросло на 749 000, указав на ускорение восстановления рынка труда. Предыдущие показатели за август пересмотрели в лучшую сторону, с 428 000 до 481 000.

«Рынок труда продолжает постепенное восстановление, в то время как малые компании продолжают демонстрировать замедление роста», – говорит Аху Йылдырмаз, со-руководитель ADP.

Практически в то же время опубликовали итоговые данные по ВВП США за второй квартал, где Минторг немного улучшил оценку падения. Так вот вместо спада на -9,1% в годовом выражении мы имеем спад на -9,0%, а в квартальном выражении -31,4% вместо прогноза -31,7%.

Статистика неплохая, но рынок ее проигнорировал, вероятно, из-за давления со стороны инфополя: COVID; Brexit; выборы в США, где пророчат, что в скором времени возникнет вторая волна массовых увлечений в Соединенных Штатах. Тем самым все ждут итогов выборов, где вопрос очередной стимуляции экономики США в виде денежных вливаний будет решен.

Вчера уже после закрытия европейской сессии выступила глава Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, заявив, что не исключила компенсационного подхода к инфляции после пересмотра стратегии ЕЦБ.

«Если такая стратегия заслужит доверие, она может укрепить потенциал монетарной политики для стабилизации экономики при столкновении с нижней границей. Хотя компенсационные стратегии могут быть менее успешными, когда люди не полностью рациональны в своих решениях, - вероятно, это правильное обобщение реальности, с которой мы сталкиваемся, - целесообразность такого подхода можно изучить», – говорит Кристин Лагард

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем уровень безработицы в Европе, где ожидают рост с 7,9% до 8,2%, что вполне ожидаемо.

Во второй половине дня опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют очередное сокращение их объема.

Первичные заявки могут сократиться с 870 000 до 855 000.

Повторные заявки могут сократиться с 12 580 000 до 12 300 000.

Восстановление рынка труда напрямую влияет на стабильность долларовых позиций.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть очередной отскок цены от района 1,1755, куда в недавнее время пришла котировка. Можно предположить, что, до тех пор пока участникам рынка не удалось преодолеть уровень 1,1755 и зафиксироваться выше чем 1,1775, у продавцов есть шанс на возобновление нисходящего интереса, который был задан на рынке еще в начале сентября.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о продаже за счет отскока цены от уровня 1,1755. Часовые периоды сигнализирую о покупке за счет того, что котировка находится в границах бокового канала. Дневной период, как и прежде, сигнализирует о продаже за счет масштаба снижения за сентябрь.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(1 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 40 пунктов, что на 50% ниже среднего уровня. Если котировка продолжит концентрироваться на уровне сопротивления, то не исключается замедление, что отразится на волатильности.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1755*;1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.

Зоны поддержки: 1,1700; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке